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第352章 论坛舌战量化派（第1页）

10月20日晚8点，量化操盘室的环形屏幕散发着冷白光，将直播间画面分割成三个区域。

左侧Level-2数据界面实时跳动，中间摄像头精准捕捉陈默的微表情，右侧弹幕如流水般刷新。

陈默调整摄像头角度，确保触控屏上的交易图表清晰入镜，西装领口的麦克风捕捉到他轻微的呼吸声。

直播间右上角的在线人数从2.3万开始攀升，他能看到弹幕里“手工交易能赚钱？”

的质疑不断滚动。

“欢迎Dr.Quant，我们先看这笔固态电池龙头的交易。”

陈默的手指在触控屏上滑动，三个月前的分时图占据整个屏幕，卖一压单的绿色柱状图稳定在1万手，买一托单的红色柱状图从300手缓慢增至800手。

“量化模型通常将这种夹板形态识别为震荡，但主力的真实意图藏在撤单节奏里。”

弹幕弹出Dr.Quant的留言：“量化模型可通过算法实时追踪挂单变化，手工交易的反应速度无法媲美。”

陈默点击“分笔成交”

按钮，14:47:12的成交明细放大，卖一位置的2000手撤单记录用红色高亮标注：“注意这个时间点，卖一突然撤单2000手，买一厚度比从0.3跃升至0.7。”

他用黄色箭头标注买一托单的变化曲线，“我在厚度比突破0.5时预判主力试盘，这个临界点需要结合产业逻辑——当时该企业刚公布Topcon设备订单翻倍。”

直播间在线人数突破5万，ID“技术流老周”

的提问被置顶：“普通散户没有L2数据，如何跟踪这种变化？”

陈默切换至同花顺L2界面，十档行情的买卖队列每秒更新：“免费行情是五档，付费版可看十档，关键是观察撤单与成交的比例。”

他调出自己的成交记录，委托时间显示为14:46:15，价格18.2元，“量化模型需要等待突破确认，而我通过产业数据提前布局，这是信息差的价值。”

Dr.Quant的连麦请求突然弹出，屏幕右侧出现一个戴着眼镜的虚拟形象，背景是纽约华尔街的夜景：“陈先生的策略夏普比率仅1.2，而我的量化模型通过机器学习优化后可达2.5，这说明手工交易的风险调整后收益显着落后。”

陈默滑动鼠标，调出资金曲线对比图表，蓝色的手工交易曲线波动平缓，红色的量化模型曲线如过山车：“夏普比率的分母是波动率，但波动率不等于风险。”

他指着量化模型曲线的15%最大回撤，“我的策略最大回撤6.8%，因为我在产业逻辑失效时用期权对冲。”

他展示钙钛矿交易的期权持仓记录，“买入行权价15元的看跌期权，同时卖出16元的看涨期权，净成本仅0.3元股，将亏损锁定在5%以内。”

弹幕分成两派，“量化派”

刷屏“夏普比率是金标准”

，“手工派”

则刷“风控才是生存之本”

。

Dr.Quant沉默片刻，虚拟形象的眼镜反光闪烁：“如果将股吧热度、新闻关键词等情绪指标接入量化模型，能否弥补这种滞后？”

陈默在白板上画出情绪周期曲线，从恐慌到狂热的五个阶段用不同颜色标注：“情绪指标的噪音远大于信号，比如‘光伏吧’里‘十倍牛股’的发帖量激增时，往往是主力出货的前兆。”

他调出某光伏股的历史数据，“2024年9月27日欧盟反倾销传闻时，股吧恐慌指数达85，但产业资本却在跌停板吸筹——这种人性博弈无法用代码量化。”