手机浏览器扫描二维码访问
《压力测试的黑色72小时》
6月30日上午九点零七分,量化实验室的中央空调发出低沉的嗡鸣,出风口的冷风卷起陈默袖口的咖啡渍——那是274章硬件故障时留下的印记。
他坐在七台显示器前,手指悬在键盘上方,凝视着操盘台上用透明相框裱起的电路板。
焦黑的元件焊点如同星图,记录着某次咖啡泼溅的意外,此刻在实验室的冷光中泛着金属光泽。
“启动压力测试。”
陈默对着麦克风说,声音比平时低沉两度。
屏幕开始加载2015年6月15日至2015年8月26日的A股数据,主屏幕上的沪深300指数K线如沉睡的巨龙,等待苏醒。
周远山的语音从头顶的监控器传来,带着秦岭以北的冷峻:“2015年的股灾不是市场波动,是流动性的屠杀。
当年沪深300从5380点跌至3100点,43%的跌幅里,90%的量化策略爆仓。”
第一根K线在屏幕展开,2015年6月15日的高开低走阴线格外醒目。
陈默盯着模拟账户的100万元初始资金,程序在6月16日9:45分触发首次止损,卖出价较入场价下跌3%。
他调出Level-1数据,成交量柱状图如火山喷发,较前一日激增92%,但跌停封单量达800万手,绿色的“未成交”
字样在订单栏闪烁。
“流动性溢价为负15%,”
老张的弹窗切入,红色边框圈住封单数据,“你的止损单排在8765位,按当日成交量计算,需等待23分钟才能成交,而股价在此期间会再跌5%。”
陈默的后颈沁出冷汗,手指在键盘上敲击出滑点计算函数。
模拟账户的亏损数字跳至-5%,与理论值的偏差让他想起275章的暗池交易——那些隐藏在盘口后的冰山订单,此刻在历史数据中显形为巨大的滑点鸿沟。
程序运行至2015年7月1日,屏幕弹出第12次止损提示,累计亏损58%。
他望向2016年1月7日的熔断数据,9:42分的-7%止损触发线如同一道闪电,却在“熔断暂停交易”
的公告前失效,订单状态直至收盘仍为“已报待撤”
,单日亏损定格在15%。
“全市场成交量骤降67%,”
老张的声音里带着无奈,他调出当日分时图,成交量柱萎缩成细针,“算法需要流动性作为燃料,而那天的市场像被抽干了血液。
你的模型在计算时假设100%成交,这是所有量化策略的致命盲点。”
陈默的手指停在键盘上,视线被操盘台上的电路板吸引,焦痕的形状恰好与当前屏幕上的熔断曲线相似。
他调出AtR模型压力测试报告,波动率超过40%的区间内,胜率从62%骤降至32%,每笔止损单平均滑点1.2%,相当于在伤口上撒盐。
周远山发送来2018年某量化基金清盘报告,净值曲线在贸易战期间如自由落体。
“他们用的AtR参数和你一样,”
她和他从一开始都知道,他们只是假结婚,他们不要履行夫妻义务,不要投入感情,可是不知道从什么时候开始,他开始管她,早晨不吃饭要管,穿的衣服稍微暴露要管,跟男人多说一句话,要管而她也开始心疼他了,彻夜办公不休息她会心疼,被家人伤的时候她会心疼,看到他抱着别的女人的时候,她更是心疼不止。他们这是怎么了?终于有一天,他看着她我好像爱上你了。她眯着眼看着他,她似乎也有一点点爱上他了。...
一别数年,南慕瓷声名狼藉,卑微如蝼蚁。霍三少身处权势顶端,手握佳人。南慕瓷,你还想要什么?要你的命。...
她是异世来的一缕幽魂,成为了被家人遗弃的丑女,幸好老天给了她一个可爱孝顺的好儿子,不过这个粘人的王爷是怎么回事?他的眼睛真的有问题?就算他是自己儿子的爹,也不用非要娶自己啊,而且自己这一张任谁看了都要吐的脸,他居然还能够吃的下去。。。。。。...
一袭青衣独上天,只手单剑覆群妖。千年不改初心愿,万载只为一念平。世界从诞生的开始便在生死轮回中流转。但总有大智慧者欲意脱,永存不朽。上古之时,百圣争鸣,意图踏上那最后的一步。但由此而引的天地惊变,却几乎毁灭了世界。上古修圣流派就此凋零。人族的天地主角之位,也因此不稳。千万年后,世间修行问仙之术横行。世间即有正邪之分,亦有诸族争霸之别。一场妖蛮南侵,引一件惨事。一个破空而来的灵魂,在惨痛中立下重誓终有一日要让妖蛮烟消云散,令人族重回世界之巅。一介断臂少年,为续肢,为复仇,亦为了曾经的师门,一步步走上人间的巅峰。在百圣无终十万年之后,一名新圣缓缓升起...
穿越者最大的悲哀,莫过于穿越成即将要被一群强盗抢夺了未婚妻,杀害了全家,就是自己的脑袋也被砍下来的倒霉蛋。而原本生活优哉游哉的蒋伟民就莫名其妙的穿越成了这么一个人物。他穿越成了谁?水浒传中即将要被梁山军马攻破的祝家庄的祝氏三杰之一的祝彪,如果不想未婚妻扈三娘被猥琐的强盗霸占,他该怎么办?如果不想全家被杀,他该怎么办?如果不想自己的脑袋被黑旋风李逵一板斧砍下来,他又该怎么办?不久的将来,女真铁骑风驰电掣般的南下,横扫中原,在这个大乱世的前夜,作为一个有着二十一世纪先进思想文化,有着先进科学技术,有着先进的管理理念的青年他应该改变历史!!!别扯淡了,先改变自己被杀的命运再说吧...
小说假千金和真公子HE了简介小说假千金和真公子HE了绿药著一场偷爵之争,让月皊成为王府千金十七年。水落石出,她因欺君罪被牵连,从云端坠落。待真正的小郡王归家,月皊阴差阳错成了他的妾。初时,江厌辞对月皊不甚在意,甚至想将人送走。直言若她心有所属,把他当兄长亦可。后来,江厌辞看着月皊与他人灯下并立,她...