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《参数优化的魔鬼陷阱》
6月25日,操盘室的空调发出低频嗡鸣,陈默的食指在键盘上敲击出“夏普比率对比”
的指令,屏幕上的红色警告——“优化后收益率下降23%”
——在黑色背景上跳动,如同昨夜心率监测仪闪烁的警示灯。
他伸手关掉空调,金属出风口的凉意残留指尖,却无法驱散后颈的冷汗。
“放宽止损幅度到5%,在震荡市确实能减少误杀,”
老张的弹窗切入2022年震荡市曲线,蓝色线条代表原始3%策略,黄色线条是动态5%策略,“但在2021年趋势市,黄色曲线最大回撤扩大至28%,而蓝色曲线为19%。”
陈默调出测试期最大单笔亏损记录,某医疗股在2021年8月12日暴跌8%触发止损,而该股后续跌幅达30%。
这个案例让他胃部抽搐,想起271章消费电子股的V型反转,两次止损的画面在视网膜上重叠。
“2019年某量化基金过度优化参数,”
周远山的语音从耳机传来,附带某基金清盘报告的pdF,“他们为了降低震荡市回撤,加入12个次要因子,夏普比率从2.1暴跌至0.8。”
陈默皱眉看着屏幕上的对比数据:原始3%策略夏普比率1.72,动态5%策略1.35。
他的手指不自觉摩挲着周远山赠送的怀表,金属表壳的凉意从掌心传到小臂,秒针跳动声与电脑风扇的嗡鸣形成烦躁的节奏。
“试试加入波动率因子,”
老张建议,光标在屏幕上圈住AtR指标,“比如用AtR(14)*1.5动态调整止损,既能适应波动,又不会过度放宽。”
陈默刚要敲击键盘,目光落在桌面的操盘日志上,271章写下的“程序卖出的是数据,而我卖出的是信任”
字迹犹新。
他突然意识到,自己急于优化参数的冲动,本质是对首次止损触发的自我否定——那个因滑点和错失反弹而产生的挫败感,正在驱动他质疑纪律的价值。
午后的阳光斜切过操盘台,在键盘上投下明暗相间的条纹。
陈默在模拟盘输入参数“5%+AtR(14)*1.5”
,点击运行按钮。
系统弹出黄色警示:“参数组合存在历史拟合偏差,在样本外测试胜率下降19%。”
他调出2022年某半导体股数据,发现该策略在类似V型反转形态中胜率仅49%,而原始3%策略胜率为58%。
“这就是过度拟合,”
周远山发送来《量化交易圣经》片段,段落中“为过去的错误买单”
一句被红笔划出,“你在试图用新的错误掩盖旧的错误,就像在流沙上盖房子。”
深夜十一点,操盘室的灯光转为冷白色。
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