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第270章 代码重构 从人脑到算法的觉醒(第1页)

《代码重构:从人脑到算法的觉醒》

6月23日上午9:30,陈默坐在操盘台前,空调的冷风吹过颈后,带走额头的薄汗。

智能手表的屏幕在晨光中闪烁,hRV压力指数120%的黄色警示让他下意识握紧鼠标。

键盘上的“Enter”

键被磨得发亮,光标在pycharm编辑器的“#情绪因子触发条件”

注释行后跳动,像极了他此刻微微颤抖的食指。

“过拟合是量化交易的头号敌人,”

周远山的语音从耳机传来,带着秦岭以北的冷冽,“2018年某量化基金用机器学习训练模型,在历史数据上胜率80%,实盘却连亏三个月,因为参数过度拟合了2017年的慢牛行情。”

屏幕左侧弹出该基金的净值曲线,绿色折线在2018年熊市初期垂直坠落,如同陈默昨夜可转债暴跌的分时图重现。

“那该如何避免?”

陈默对着麦克风说,手指在“backspace”

键上摩挲出沙沙声。

他调出自己的实盘交易数据,2020年至今的587笔交易中,亏损单有321笔,其中78%触发了“贪婪指数>85”

或“hRV>250”

周远山发送来一段代码片段,注释行写着:“Rule-basedmodelisbetterthanfancymLforbeginners.”

陈默咬了咬下唇,在代码中写下第一行逻辑:if(greed_index>85)&(hrv>250)&(macd_cross==death):。

括号闭合时,抽屉里的情绪监测手环突然震动——那是他锁仓时摘下的,表带内侧还留着昨夜压出的汗痕。

他想起昨夜复盘时,笔尖刺破指尖在操盘日志写下“情绪即风险”

,血珠渗进纸张纤维的触感。

“先从最基础的止损算法开始,”

周远山打断他的思绪,“用简单规则建立逻辑锚点,参数越少,抗脆弱性越强。”

陈默点点头,在代码中加入止损逻辑:order=sell(price=close*0.97,quantity=full_position)。

点击编译按钮时,模拟盘界面弹出警告:“成交延迟0.8秒,建议使用市价委托。”

他皱眉修改代码:order=sell(style=marketorder,quantity=full_position),想起262章因价格笼子导致的滑点损失,胃部不禁抽搐。

“模拟盘的滑点可以忽略,”

老张的弹窗突然切入,附带深市盘口延迟数据,“但实盘交易中,中小创股票的市价委托滑点平均0.3%,尤其是在早盘集合竞价阶段。”

陈默的手指在键盘上停顿半秒,调出2022年某笔交易记录:因滑点多损失2300元,恰好是母亲半个月的退休金。

他在代码中添加流动性校验:ifvolume>average_volume(20)*1.5:execute(order),额角的冷汗滴在“Volume”

变量旁,形成淡色的水渍。

深夜十一点,书房的台灯将陈默的影子投射在墙上,如同被拉长的问号。

周远山发来《量化交易圣经》的片段:“优秀的算法不是预测未来,而是控制风险。”

陈默反复咀嚼这句话,目光落在2022年震荡市的交易记录上——固定3%止损在高波动行情中被频繁触发,导致15次不必要的割肉。

他咬咬牙,将止损幅度改为动态计算:stop_loss=max(0.03,AtR(14)*1.5),AtR指标的引入让代码多了几分复杂,却也多了份对市场波动的尊重。

“AtR参数为什么选14?”

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