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第65章 大学生的量化模型闹剧(第1页)

那双AJ1倒钩鞋“啪”

地碾碎两粒速效救心丸,红色药粉沾在鞋底,像极了郑州银行跌停板上的封单。

穿Supreme联名t恤的瘦高个大学生周永杰把笔记本怼到陈默眼前,鼻尖上的青春痘随着呼吸发亮,屏幕上的python代码框里,郑州银行的实时数据正在疯狂跳动。

“看!

我的AI选股模型终于跑通了!”

他的手指在键盘上敲出噼里啪啦的响声,二手macbookpro的风扇发出拖拉机般的轰鸣,“用LStm神经网络训练了三个月,年化收益率312%!

郑州银行就是今日最佳买点!”

眼镜男一把拽过电脑,三指缩放间就揪出代码漏洞:“你连财务风险因子都没加?”

他指着第87行代码,本该是St警示过滤条件的地方,赫然写着“#todo”

,“去年退市的St凯乐,用你这模型也会当成黄金坑吧?”

周永杰,22岁,理工大学计算机系大三学生。

去年在图书馆看到《量化交易如何赚走你口袋里的钱》,便用三个月外卖钱买了这台二手电脑。

键盘缝隙里卡着2022年双十一囤的老坛酸菜面渣,触控板上还贴着“代码即金钱”

的贴纸,只是边角已经卷起。

“那些老古董指标早过时了!”

他甩着淘宝买的“私募大佬同款”

雷蛇鼠标,屏幕上跳出十几个窗口,“我这是深度学习模型!

光特征工程就提取了成交量、mAcd、股东变化率……”

陈默瞥见他贴在电脑边的便签,上面用红笔写着“5日均线上穿10日线→买入信号”

,下面画着个歪歪扭扭的骷髅头——和他口口声声的“神经网络”

形成诡异对比。

眼镜男强行接管电脑,调出回测报告,荧光屏蓝光映得阿杰的脸发青:

表格

参数模型设置实际情况影响

回测周期2020-2022剔除2023年熊市胜率虚高37%

交易成本0.05%实盘0.25%+滑点年化收益减少45%

St股过滤无今日选中郑州银行触发退市风险

补仓机制无限补仓实盘资金有限最大回撤扩大200%

“知道为什么显示312%吗?”

眼镜男点开最大回撤栏,2021年9月的曲线像断崖般下跌,“你用模拟资金无限补仓,现实中你有多少钱扛住67%的亏损?”

阿杰的喉结滚动两下:“那……那是我妈给的模拟账户……”

声音越来越小,手指无意识地抠着键盘上的方便面渣。

下午1点,阿杰还是咬咬牙,用这个月的生活费买了500股郑州银行。

“模型显示胜率92.8%,置信区间95%!”

他指着屏幕上的热力图,仿佛那不是K线,而是即将喷发的火山。

2点13分,wind终端突然弹出红色警示:「郑州银行:关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告」。

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